Fibonacci FAN (vějíře)

2.1 Fibonacci FAN

V případě Fibonacci FAN bychom slovo FAN přeložili jako ventilátor/větrák nebo vrtule, každopádně ani jeden z těchto českých ekvivalentů jsem jako zajetý výraz neviděl, přikláním se tedy k anglickému označené FAN. FAN je další Fibo nástroj pro hledání úrovní podpory z rostoucího trendu nebo resistence z trendu klesajícího.

Na prvním obrázku (graf č. 13) vidíme klesající trend GBPUSD na hodinové mřížce. Identifikovali jsme tento trend z bodu 1 (22.3.11) do bodu 2 (28.3.11) a těmito hraničními body proložíme Fibo FAN. Protože se jedná o klesající trend, FAN bude vyhledávat úrovně resistence v opačném směru trendu. Podstata nástroje je ta, že úhel, který svírá zkosení trendu s časovou osou rozdělíme na známé úrovně. Zde jsem ve svém výzkumu kromě klasických zón 38,2%, 50% a 61,8% zahrnul i doplňující 23,6% a 78,6%, jako ilustrativní je úroveň 100%, která se ale v praxi nevyužívá vůbec (u formace FAN). Na grafu zřetelně vidíme, jak se cena vracející na resistenční úrovně lepila na jednotlivé úrovně FAN. Analyzujeme-li klesající trend, nalezené resistenční úrovně má trh tendenci často následovat i více jak 10 period, než jimi prostoupí nahoru.

Graf č. 13: GBPUSD, H1, Fibo FAN v klesajícím trendu

gbp fan, h1

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

   Logická otázka se nabízí, jak obchodník pozná, že trend byl dotvořen a můžeme tedy aplikovat FAN do grafu. Odpověď je velmi jednoduchá – nepotřebujeme vědět, jestli byl trend finálně dotvořen či nikoliv, protože FAN může být aplikován na jakékoliv obchodovatelné cenové vlně. Pro ilustraci uvádím rovněž příklad.

Na grafu č. 14 jsme identifikovali tři zásadní cenové swingy, do kterých vytváříme FAN ze stejného bodu – 1. Prvním z nich je již zmíněný FAN mezi 1 a 2 (bílý), druhý je mezi body 1 a 3 (hnědý) a poslední mezi 1 a 4 (červený). Při analýze trhu bychom použili vždy nejnovější FAN. Z grafu je patrné, že všechny tyto tři formace měly dopad na cenové pohyby v budoucnu při cenovém vzestupu. Kombinace všech tří formací vytváří určité kanály, ve kterých cena korektivně postupovala v rostoucím trendu po 28.3.11.

Graf č. 14: GBPUSD, H1, Fibo FAN v klesajícím trendu

gbp multi fan, h1

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

   Další demonstrace Fibo FAN je na rostoucím trendu GBPUSD v hodinovém měřítku (graf č. 15). Trend měříme od bodu 1 (29.3.11), odkud jsme aplikovali dvakrát Fibo FAN na vrcholy následujících cenových vln a budeme logicky sledovat tendenci ceny vytvářet korekce v rostoucím trendu. Bílý FAN je tvořen z bodu 1 do bodu 2 (31.3.11), hnědý FAN vede z bodu 1 do bodu 3 (4.4.11). Nyní sledujeme, do jaké míry bude budoucí cena respektovat úrovně těchto FAN formací.

Graf č. 15: GBPUSD, H1, Fibo FAN v rostoucím trendu

gbp fan, h1, uptrend

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.

Výsledek je zvýrazněn bílými elipsami. FAN obecně působí jako odrazový můstek pro lokální vrcholy a dna, které trh vytváří. K zakreslení dalšího FAN nástroje nabádá vrchol vytvořený u čísla 4. Jak již bylo řečeno, konstrukce FAN je založena na úhlovém vychýlení cenové osy od časové osy, tedy pro relevantní přesné měření bychom měli zakreslovat určité znatelné úhlové výchylky v čase. Podíváme-li se na vrchol 4, z úhlového hlediska leží mezi body 2 a 3 příliš těsně, nenabízí proto žádné nové hodnoty, které by trh následoval, pouze by „ředil“ již vytvořené korektivní úrovně bílého a hnědého FANu.

Důležité v souvislosti s aplikací stejných nástrojů na jeden graf je podotknout, že příliš vysoká koncentrace stejné analytické techniky může působit velmi zavádějícím dojmem na orientaci v trhu. Jak bude ukázáno dále, výsledný graf, který budeme moci označit za „kompletní“ z hlediska Fibonacciho sekvenčních nástrojů, bude sestávat ze všech nezávisle popsaných nástrojů, které jako takové budou aplikovány jednou až pětkrát na stejném grafu. Je proto velmi praktické stejnou časovou mřížku doslova rozebrat z pohledu jednotlivých nástrojů, tím přehledně určit důležitost dílčích technik aplikovaných mezi relevantními body a poté poskládat výsledný graf pouze z těchto nejvíce vyhovujících sekvencí, který poskytne nejkvalitnější „odrazové“ údaje, podle kterých můžeme exekuovat naše obchody.

Následující příklad (graf č. 16) Fibo FANu zakreslíme na denní mřížce GBPUSD, která svým časovým rozsahem zabírá tři roky (2005 – 2008). Začínáme v bodě 1 (29.11.05), tedy na dně, ze kterého expandoval rostoucí trend. První – červený – FAN vedeme z bodu 1 do bodu 2 (17.5.06), jedná se zde o razantní cenovou vlnu. Druhý, žlutý, FAN je v rozmezí bodu 1 a 3 (1.12.06) a poslední FAN (zelený) vedeme z 1 do 4 (9.11.07), kde trh vytvořil absolutní vrchol trendu. Nyní se díváme z bodu 4 do budoucnosti a vidíme několik důležitých úrovňových shluků a to zejména 50% zeleného FANu a 61,8% žlutého. Je evidentní, že cena se chovala svým poměrně typickým způsobem při dosažení této úrovně. Není totiž neobvyklé v případě úhlové analýzy (kanál, FAN, oblouk), že cena v korekci rostoucího trendu (nebo obratu na klesající) při svém klesání dorazí na důležitou úhlovou úroveň (A) a delší dobu se od ní odráží a vrací zpět na vyšší úhlové zóny, v dalším stádiu (B) jemně prorazí opět tuto důležitou zónu, vrátí se zpět, ale v menší míře, než při prvním zpětném rázu a ve třetím kroku finálně kurz padá rychlým tempem skrze úhlový shluk (C). Při volném pádu cena použila jako brzdnou úhlovou zónu 78,6% hranici žlutého FANu a později tento posloužil i jako resistence, ale zde klesající trend byl natolik silný, že cena nebyla schopna se dotknout této úrovně zespoda a dále padala téměř 1900 bodů.

Graf č. 16: GBPUSD, Daily, multiple FAN

gbpusd fibo fan daily multisequence

Zdroj: XTB-Trader, 2001-2010 MetaQuotes Software Corp.